Посты

Заметки о распределённых системах, Go и количественных финансах.

Вывод уравнения Блэка-Шоулза через дельта-хеджирование

Трейдерский вывод: уравнение БШ как баланс между прибылью от гамма-хеджирования и тета-распадом.

От цены колла как интеграла выплаты к риск-нейтральной плотности через опционную бабочку.

Что это за сайт и как по нему ходить.

Цена как стоимость хеджа, устройство опциона и зачем нужна плотность Бридена-Литценбергера.